Jak funguje aukční proces a jak vzniká volume profile?

4.3
(7)

Zprávy a souhrny

Vít Horák
Aktivnímu tradingu se věnuji 9 let a zaměřuji se na obchodování chování ceny a časování obchodů podle tzv. footprintů. Mojí silnou potřebou je pomáhat lidem, proto v komunitě Crypto Kingdom pořádám workshopy, kde se můžete naučit technickou analýzu, řízení peněz a použití objemových indikátorů v praxi.

Jednotlivé trhy si můžeme představit jako velkou aukční síň, kde se licituje o ceně podkladového aktiva a účastníci se snaží nakoupit nebo prodat za cenu, která je z jejich pohledu výhodná. Tato pomyslná aukce na kryptoměnových trzích je však odlišná od běžné aukce, kterou známe například z TV.

Co je Aukce – obecně

Každá aukce se skládá ze tří základních prvků. Těmi jsou cena, čas a objem. Cena je to, čím je v rámci aukce nabízena příležitost. Čas je konstantou, která omezuje každou příležitost na určitou dobu. A nakonec objem měří to, jak je aukce na dané ceně úspěšná.

Když půjdete nakupovat do supermarketu a uvidíte nějaké zboží běžné spotřeby ve slevě, tak ho koupíte. Budete tím reagovat na cenu, která je jiná, něž obvykle. Když bude toto zboží ve slevě často, tak si uděláte dobrý obrázek o jeho skutečné hodnotě. Kdybyste měli možnost vidět data obchodu, tak byste se s největší pravděpodobností ujistili, že na ceně „se slevou“ byl mnohem větší objem obchodů.

TIP: Chcete vaše obchodování posunout na vyšší úrověň, přihlaste se na workshop: Jak používat objemy v tradingu. Náš partner jej pro vás připravil ve dnech 9.11 či 12.11.2021

Aukce na kryptoměnových trzích

Na kryptoměnových trzích je situace oproti supermarketu složitější v tom, že se hodnota v čase mění mnohem více a mnohem častěji. Díky VOLUME PROFILE však máte v každý okamžik a v reálném čase možnost sledovat hodnotu a tím pádem i aktuální postavení ceny vůči této hodnotě. Navíc to budete schopni učinit pro jakýkoliv časový rámec, od velmi krátkodobého až například po roční.

V aukční síni máme aukci pouze jedním směrem, nahoru. Jakmile licitátor řekne: „Prodáno,“ je aukce skončená. Oproti tomu, jakmile na kryptoměnových trzích skončí aukce směrem nahoru (není žádný další ochotný nakupující), navazuje na ní okamžitě další aukce v opačném směru, dolů. Celý den je o střídání aukcí a o hledání férové ceny, hodnoty mezi účastníky na trhu.

Mohlo by vás také zajímat:

Co je to VOLUME PROFILE a jak se vytváří?

VOLUME PROFILE (objemový profil) se skládá ze dvou základních pilířů, které si podrobně popíšeme v dalších článcích. Tím prvním je POINT OF CONTROL (bod kontroly) a druhým VALUE AREA (oblast hodnoty).

Pro vysvětleni pojmu „BOD KONTROLY“ se pojďme vrátit zpátky do aukční síně. Aktuálně začíná nová aukce, kde se bude dražit historický obraz. Aukce začíná pomalu, chvíli trvá, než se někdo osmělí a přijde s první nabídkou, na nízkých cenách nebyl přílišný zájem účastníků, nízký objem. Jakmile se aukce „rozjela“ a přibývalo zájemců, zvedal se objem nabídek. V tento moment se utvářela oblast hodnoty, protože zde byl největší zájem účastníků. Ale jakmile se cena vyšplhá moc vysoko, zájem začíná upadat a objem nabídek opět klesá. Pokud se podíváme zpětně na všechny nabídky, jsme schopni určit cenu, na které padlo nejvíce nabídek. Což znamená, že nejvíce účastníků vnímalo hodnotu obrazu právě na této ceně. Tato cena se nazývá POC neboli bod kontroly.

Celý princip výpočtu oblasti hodnoty je založen na principu Gaussovy křivky. Nejjednodušší je si představit, že vezmu všechny obyvatele města a postavím je do řady od nejnižšího po nejvyššího. Uprostřed budou lidé s průměrnou výškou a na obou stranách dlouhé řady, se budeme dostávat k extrémům.

Podle teorie bude 70% obyvatel ve vzdálenosti jedné standardní odchylky od průměrné výšky. Průběh Gaussovy křivky připomíná tvar zvonu, když ji otočíme o 90 stupňů doprava, získáme obrázek ideálně symetrického profilu.

Závěr

Pokud tedy na grafu využijeme objemový indikátor, během chvíle uvidíme oblast hodnoty a bod kontroly. Můžeme si zvolit různé časové rámce. Díky tomu dostáváme nový pohled na graf, protože vidíme, kde bylo v rámci určitého časového úseku zobchodováno nejvíce kontraktů a kde nejvíce účastníků vnímalo cenu jako férovou. Tyto informace můžeme porovnat s aktuální cenou a díky tomu se lépe rozhodnout, zda je nyní dobrá doba pro vstup do trhu.

Na workshopu si podrobně ukážeme strategie, které můžete okamžitě použít v praxi. Vyberte si jeden z termínů 9. nebo 12.11. a zajistěte si své místo.

YouTube video

Byl pro vás tento článek přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.3 / 5. Počet hlasujících 7

Buď první kdo článek ohodnotí

2 KOMENTÁŘE

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
2 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
Libor

Teoreticky fajn, ale porovnávať burzový trading kapitálu s klasickou dražbou cenín a cenných predmetov je Blbosť. Prečo ? Lebo MARKET MAKERI. Pri dražbe žiadni nie sú, a na burzách CP, Forexe a o krypte ani nehovoriac, sú nepostradateľní. Market maker na nelikvidnom trhu ti urobí volume profile kde si zmyslí. A krypto ceny na kryptoburzách robia hlavne market makeri, retail je iba nelividná “stafáž”. Ale akademicky je článok ok, no implementovať to na Forex, či BTC a spol. je dosť naivné. Skúste si robiť volume profile na Doge, Shibu či Dogelon….

Rychlý a bezpečný nákup:

Reklama: