Co je to VA a jak ji využít pro vytvoření jednoduché obchodní strategie

Zkratka VA pochází z anglického názvu Value Area. Je to oblast, která pokrývá od bodu kontroly vzdálenost jedné standardní odchylky nahoru a dolů. Vše vychází z teorie Gaussovy křivky, o které jsem se zmínil v prvním článku na toto téma.

Ve vzdálenosti jedné standardní odchylky od bodu kontroly nahoru získáme hodnotu VAH (Value Area High). Česky bychom tento termín mohli přeložit jako nejvyšší cenu oblasti hodnoty. Ve vzdálenosti jedné standardní odchylky od bodu kontroly dolů, získáme VAL (Value Area Low) neboli nejnižší cenu oblasti hodnoty.

TIP: Nepřehlédněte můj předchozí článek na toto téma – Co je to bod kontroly a jak ho využít pro obchodování

Využití oblasti hodnoty pro denní obchodování

V rámci denního profilu vidíte, kde se nám vytvořila oblast hodnoty vždy za 24 hodin. Je na Vás, jak si vizualizaci nastavíte, ale doporučuji přizpůsobit pro časové pásmo a obchodní seanci, kterou preferujete.

Jednoduchá a účinná strategie pro denní obchodování spočívá v tom, že budete chtít do trhu vstupovat při prvních testech cenových úrovní VAH a VAL. Je velmi důležité si zapamatovat, že se jedná o první reakci. Tyto cenové úrovně jsou silné a trh zde může reagovat několikrát. Pro zvýšení úspěšnosti je potřeba dodržovat pravidlo první reakce. Pokud reakce přijde mimo Vaše obchodní hodiny, tak se nedá nic dělat a je potřeba počkat na další příležitost pro vstup.

Teď si představíme tři situace, které Vás na trhu mohou potkat a vysvětlíme si, jakým způsobem je můžete zobchodovat. Na obrázku pod textem můžete vidět první možnost vstupu, kdy se cena odrazí od VAH nebo VAL a my budeme chtít na těchto reakcích vstupovat do trhu. Vlevo na obrázku vidíte denní profil z 23.11.2021. Oranžové horizontální linie nám označují VAH a VAL. Vpravo můžete vidět, jak trh na obě cenové úrovně zareagoval.

První vstup – odraz od VAH / VAL

Pokud chceme být na trzích konzistentně ziskoví, je potřeba mít stanovená pravidla pro vstup a výstup z pozice. Výstup z pozice se rozdělí na STOP-LOSS, což je pro nás ztráta, kterou jsme za jednotlivý obchod ochotni přijmout. A dále PROFIT, který chceme z obchodu získat. Poměr mezi ziskem a ztrátou nazýváme RISK REWARD RATIO (RRR), čím vyšší poměr bude, tím větší ziskovost naše strategie může dosáhnout.

Pro tento vstup tedy nastavíme RRR 1:2. Vstupovat budeme přímo na cenové hladině VAH nebo VAL. STOP-LOSS budeme nastavovat na nejbližší PIVOT POINT.

23.11. trh zavírá pod VAH a pokračuje pohybem dolů, kde přechází do pohybu do strany. Tímto směrem pokračuje cca do 9:00, kdy přichází zelená svíce s dlouhým horním stínem, která se poprvé dotýká maxima oblasti hodnoty předchozího dne. Tam mám nastavenou limitní objednávku do SHORTU. Na obrázku můžete vidět, kde je nastaven STOP-LOSS a kde vychází PROFIT v požadovaném RRR. Tento obchod by skončil v zisku.

Podívejte se na další obrázek, kde pohyb směrem dolů končí u oranžové horizontální linie, která nám znázorňuje minimum oblasti hodnoty předchozího dne. Pokud by mezi vstupem do SHORTU a VAL nebyl dostatečný prostor pro dosažení RRR 1:2, doporučuji raději nastavit menší RRR, než jít proti VAL. Obchod je potřeba vždy uzavřít před dosažením této cenové úrovně.

TIP: Přihlaste se na workshop: Jak používat objemy v tradingu, kde si ukážeme praktické rady pro využití Volume Profile.

24.11. máme štěstí, protože trh nám v jednom dni otestoval jak VAH, tak VAL. Použiji stejný setup pro nastavení obchodu jako u předchozího. Opět přichází zisková reakce, která nám zajistila druhý profit. V tomto případě pohyb směrem nahoru pokračuje i po dosažení stanoveného RRR 1:2. To by nás mohlo lákat nechat pozici otevřenou. Myslete na to, že aktuálně víte, co se na trhu stalo. To byste ale při reálném vstupu do obchodu nevěděli. A proto je potřeba vždy dodržovat pravidla, která jste si určili před otevřením pozice. To je rozdíl mezi tradingem a gamblingem.

Druhý vstup – návrat k VAH / VAL

Může nastat situace, kdy do trhu vstoupí vyšší časové rámce, které budou představovat iniciativní účastníky, kteří budou chtít pohnout s cenou. Tuto situaci si ukážeme na grafu z 24.10.2021. Oranžovou horizontální linií jsem opět naznačil netestované VAL z předchozího dne. Na trhu jsou aktivní iniciativní prodejci a chtějí cenu stlačit dolů. V tu chvíli nerespektují žádné cenové úrovně a projedou VAL jako nůž máslem. Do té doby pro nás VAL představovala support. Pokud vidíme, že trh tento support proobchoduje bez zastavení, stává se mi z této cenové úrovně rezistence. Důvod je jednoduchý, trh velmi často na úrovně VAH a VAL zareaguje minimálně zpomalením nebo krátkou rotací, pokud nepřijde přímo odraz. Ale pokud nepřijde žádná reakce, naznačuje mi to, že by se trh v budoucnu mohl chtít vrátit tuto úroveň znovu otestovat. Této reakci říkáme PULL BACK (PB).

Pojďme si teď vysvětlit, jak můžeme tuto situaci využít pro vstup do trhu. Prozatím jsme všechny vstupy nastavovali limitně na 30minutovém grafu. Pro obchodování PB bude nutné vstup načasovat. Na začátku jsem psal, že nás budou primárně zajímat první reakce. Zde byla první reakce ztrátová, a proto při návratu už nebudeme vstupovat pomocí limitní objednávky. Na cenovou úroveň proobchodované VAL si nastavím upozornění a jakmile se trh vrátí, budu vstup časovat na nižším časovém rámci. Já jsem pro tento vstup zvolil 5minutový. Vstoupil jsem na základě CLOSE pod TL, což znamená, že pokud svíčka zavře pod trendovou čárou, je to pro mě signál ke vstupu do trhu. STOP-LOSS nastavuji na nejbližší PIVOT POINT a RRR jsem opět zvolil 1:2.

Třetí vstup – reakce dříve

Je potřeba si uvědomit, že na trhu nic nefunguje na 100 % a vše je hra pravděpodobností. Poslední možností, kterou Vám představím, bude chránit Váš kapitál před ztrátovými vstupy. Na obrázku vidíte trh z 6.11.2021. Předchozí den se nám opět vytvořila oblast hodnoty, trh zavírá nad VAH, což znamená, že právě VAH bude prvním supportem. Trh se vrátil těsně k cenové úrovni, kde máme nastavený limitní vstup. Bohužel reakce přišla dříve a trh udělal pohyb téměř 2000 USD.

Tyto reakce je potřeba si hlídat, a pokud vidíme, že naše úroveň již byla testována, i když trh nedošel až na předpokládanou cenovou úroveň, je potřeba limitní objednávku z trhu odstranit a VAH v tomto případě považovat za otestované. Jak jsem již několikrát zmínil, pro limitní vstupy jsou pro nás zajímavé právě první testy cenových úrovní. A stává se, že trh zareaguje o něco dříve a do obchodu nás nenabere.

Závěr

Doporučuji si projít trhy, které obchodujete a zpětně si otestovat, jak na referenční úrovně oblasti hodnoty reagovaly. Pokud by Vás zajímal test, který jsem prováděl já, můžete zhlédnout video, kde jsem se zabýval prvním typem vstupu, tedy odrazem. Backtest jsem prováděl na trhu BTC/USDT burzy Binance.